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保险学院学生应邀参加第24届IME国际年会并宣讲论文

发布时间:2021-07-06  浏览次数: 次  来源:

7月4日晚上,第24届国际保险:数学和经济学年会(Insurance: Mathematics and Economics,简称IME)拉开帷幕。我校保险学院直博生闫诗琪应邀参加会议并作学术报告。

会上,闫诗琪报告了其与导师刘敬真副教授等人撰写的论文《Optimal Investment ,Consumption and Life Insurance Strategies under Stochastic Differential Uility wirh Habit Formation》。她将消费习惯引入到包括了生命不确定性和遗产效用的随机微分效用函数中,将效用函数进行了进一步扩展,进而用动态规划的方法研究了在扩展得到的随机微分效用函数下的最优投资、消费和寿险问题,并在Epstein-Zin的偏好函数下,求得了解析解。同时,利用中国的死亡力数据进行了数值模拟研究消费习惯的加入对于最优策略产生的影响。

会议现场

闫诗琪做学术报告

本次IME年会因疫情改为在线举行,由美国伊利诺伊大学厄本纳香槟分校、宾夕法尼亚州立大学、德国乌尔姆大学和澳大利亚的新南威尔士大学共同主办。本次年会共由5个主题演讲、3场讨论和A、B、C三组平行学术会议组成。会议期间,参会专家及学者分别围绕国际资本流动、机器学习在保险中的应用、长寿风险与长期护理、最优(再)保险、保险与金融中的最优控制、COVID19的大数据方法、统计建模和损失数据分析、P2P与互助保险等问题展开阐述和交流。

《Insurance: Mathematics and Economics》每年出版六次,是世界上精算科学研究的最大期刊,旨在加强个人与团体之间的交流,共享精算科学领域开发和应用研究成果。该期刊的主题包括人寿保险(包括养老金制度、社会保险和健康保险)、非人寿保险、再保险和其他风险分担安排的理论、模型和方法,还包括相关领域成果的创新保险应用,如概率统计、计算机科学和数值分析、数量经济学、数理金融、运筹学和管理科学,特别是定量风险管理相关内容。

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