郑敏，保险学院、中国精算研究院教授，博士研究生导师

电子邮箱：mzheng@cufe.edu.cn

一、教育背景

2014–2019，中国科学院大学，经济与管理学院，博士后

2002 – 2007，北京大学，数学科学学院金融数学系，博士

1999 – 2002，中山大学，政治与公共事务管理学院行政管理学系，本科

1998 – 2002，中山大学，数学与计算科学学院数学系，本科

二、工作经历

2024–至今，中央财经大学保险学院、中国精算研究院，教授

2023–至今，中央财经大学保险学院、中国精算研究院，博士生导师

2012–至今，中央财经大学保险学院、中国精算研究院，硕士生导师

2010–2024，中央财经大学保险学院、中国精算研究院，副教授

2007 – 2010,澳大利亚悉尼科技大学商学院，高级助理研究员

三、研究方向

风险管理，健康管理，资产定价，行为金融

四、主要研究成果

1.课题

国家自然科学基金面上项目：自适应学习与全局博弈下的资产定价——基于异质交易者模型的研究

国家自然科学基金青年项目：互异信念和信息下的投资组合与资产定价问题

北京市自然科学基金面上项目：北京市人口膨胀与房地产价格演化——基于异质代理人模型和计算实验方法的研究

北京市社会科学基金一般项目：超大城市老年人健康风险管理与保险安排

2.主要论文

郑敏, 郑苏晋, 刘皖. 基于R-Vine Copula的财险公司经济资本度量与分散化效益研究[J].保险研究, 2024, (6): 55-69.

Wang C,Zheng M, Bai X, Li Y, Shen W. Future of jobs in China under the impact of artificial intelligence[J]. Finance Research Letters, 2023, 55(A): 103798.

郑敏. 投资行为对房地产价格及其政策的影响[J].管理科学学报,2021, 24(5):97-109.

周桦, 卢志源,郑敏.基于TEI@I方法的中国保险业保费收入预测[J]. 管理评论, 2020, 32(7): 166-179.

郑苏晋,郑敏, 李炜. 寿险公司最低资本要求对资产配置的影响——基于市场风险的视角[J]. 管理评论, 2019, 31(10): 36-49.

He X, LiY,ZhengM.Heterogeneous agent models in financial markets: A nonlinear dynamics approach[J].International Review of Financial Analysis,2019,62:135-149.

Zheng M, WangH, WangC,WangS.Speculative behavior in a housing market: Boom and bust[J].Economic Modelling,2017,61:50-64.

郑敏,郑苏晋.在Kalman-Bucy滤波学习过程下的投资者生存能力分析[J].中国管理科学，2016,24(1),38-46.

郑敏.异质信念、生存条件及市场影响力[J].管理科学学报,2015,18(8), 73-82.

Chiarella C, HeX,ZhengM.Heterogeneous expectations and exchange rate dynamics[J].European Journal of Finance,2013,19(5), 392-419.

Chiarella C, HeX,ZhengM.An analysis of the effect of noise in a heterogeneous agentfinancial market model[J].Journal of Economic Dynamics and Control,2011,35(1), 148-162.

HeX,ZhengM.Dynamics of moving average rules in a continuous-time financial market model[J].Journal of Economic Behavior & Organization,2010,76(3), 615-634.

五、讲授的课程

研究生课程：《专业英语（精算）》、《精算中的机器学习》、《风险量化与决策》

六、获奖

指导学生获得2024第三届“寿再青骏杯”全国研究生案例分析大赛冠军

指导学生获得2024大学生精算建模技能竞赛三等奖