教育部人文社科重点研究基地中央财经大学中国精算研究院学术活动

精算论坛第267期讲座

(2025年10月21日)

讲座主题（一）：Pareto game of stochastic differential system with terminal state constraint

摘要：This talk focuses on a type of Pareto game driven by stochastic differential equation with terminal state constraint. A necessary condition and a sufficient condition for Pareto efficient strategy are established. As an application of the results obtained above, a government debt stabilization problem is solved numerically.

报告人：王光臣

王光臣，山东大学控制科学与工程学院教授、博士生导师、常务副院长，教育部新世纪优秀人才、国家优青、首批青年长江学者、国家杰出青年基金获得者。一直从事不完备信息的随机系统优化控制理论研究，取得了以倒向分离原理为特色的创新成果，在Springer 出版社出版专著1 部，在控制理论国际期刊SIAM J. ControlOptim.、Automatica 和IEEE TAC 发表学术论文多篇，目前主持国家重点研发计划重点专项，曾获陈翰馥奖1 项，省部级科技奖3项。

讲座主题（二）：A Large-Population Stochastic Differential Game with Terminal State Constraint and Common Noise

摘要：In this paper, we focus on a type of linear-quadratic (LQ) mean-field game of stochastic differential equation (SDE) with terminal state constraint and common noise. First, by virtue of mean-field method, we introduce an auxiliary problem of the original game, which is a constrained optimal control problem. Second, by virtue of Lagrangian multiplier method and stochastic maximum principle, a decentralized control strategy depending on the optimal Lagrangian multiplier is derived. Finally, we prove that the decentralized control strategy obtained is an ϵ-Nash equilibrium of the LQ mean-field game. As an application, we solve a financial problem and give some numerical results.

报告人：王树军

王树军，山东大学管理学院教授，博士生导师，山东省泰山学者青年专家。博士毕业于香港理工大学、山东大学，获金融数学与金融工程、哲学双博士学位，主要研究方向包括随机控制、博弈理论、金融数学等，在相关领域取得系列突破成果，在IEEE TAC，Automatica等领域高水平期刊发表20余篇论文。主持国家自然科学基金面上项目、青年项目等国家级课题，担任国家重点研发计划重点专项2项子课题负责人。

讲座时间：2025年10月21日（周二）上午10:00-12:00

报告地点：沙河13号楼209

邀 请 人：刘敬真