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韦晓副教授

发布时间:2014-09-11  浏览次数: 次  来源:

女,1979年10月,广西  

中央财经大学保险学院精算系,副教授  

电子邮箱:weix@cufe-ins.sinanet.com    weixiao@cufe.edu.cn

一、主要学习经历

1997年9月至2001年7月,武汉大学数学与统计学院,基础数学专业,本科,理学学士  

2001年9月至2006年7月,武汉大学数学与统计学院,概率统计专业,硕博连读,理学博士  

2006年7月至2008年1月,法国国家信息与自动化研究院,金融数学项目组,博士后  

Institute National dela Recherche en Informatique et Automatique(INRIA)Projet MathFi  

二、研究方向

概率极限理论、保险精算、金融数学的研究。  

三、主讲课程

非寿险精算  

应用随机过程  

金融经济学  

专业英语  

四、主要研究成果

1.专著

专著《基于几类风险模型的破产概率理论研究》  

译著《随机利率模型及相关衍生品定价》  

2.课题

国家自然科学基金委青年项目:基于随机分析的利率衍生品定价与对冲问题的研究  

教育部留学回国人员科研启动基金:保险风险模型的绝对破产和预警区问题的研究  

保监会省部级课题:巨灾风险损失评估方法研究  

保险学会课题:寿险产品创新与开发设计  

3.论文

曾在国际期刊《NorthAmerican Actuarial Journal》、《Insurance:Mathematics and Economics》、《Statistics& Probability Letters》、《Journalof Applied Probabilities》等发表多篇学术论文:

• “PricingRatchet Equity-Indexed Annuities with Early Surrender Risk in a CIR++ Model”,North American Actuarial Journal,2013,17(3), 229-252.

•“The asymptotic of finite time ruin probabilities forrisk model with variable interest rates”,Chinese Journal of AppliedProbability and Statistics,2010, 26(1),57-65,

•“Duration of negative surplus of risk model withstochastic interest rate”,Acta Mathematica Scientia, 2010, 30(1), 1-17.

•icolas Privault, Xiao Wei, “Calibration of the Libormarket model- implementation in PREMIA”,Bankers,markets, investors, 2009, 99,20-29..

•“Ruin Probabilities for discrete time risk models withstochastic rates of interest”,Statistics and Probability Letters, 2008, 78(6), 707-715.

•“Finite time ruin probability and large deviation forperturbed risk model with variable premium income”,Acta Mathematica Sinita(Chinese), 2007,27A(4),616-62.

•“Integration by parts for point processes and Monte Carloestimation”,Journalof Applied Probability,2007,44(3), 806-823.

•“Moderate deviation for negatively associated random sumsof heavy tailed random variables”,Journal of Mathematics(Chinese), 2005, 35,494-498.

•“ A Malliavin calculus approach to sensitivity analysisin insurance”,Insurance:Mathematics and Economics,2004, 35,670-690.

•“ Finite time ruin probability with variable interestrate and extended regular variation”,Wuhan University Journal ofNatural Sciences(English Series), 2004,9(6), 863-866.

五、主要学术兼职

长期合作者PermanentContributor保险金融定价与风险管理平台PREMIA  

期刊杂志审稿人Reviewer《Annals of Applied Probability》,《Insurance:Mathematics& Economics》《North AmericanActuarial Journal》等  

访问学者Visiting Scholar香港科技大学,加拿大滑铁卢大学,意大利乌迪内大学  

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