2019年7月9日至12日，由保险精算领域国际顶级期刊Insurance: Mathematic and Economics与慕尼黑工业大学共同举办的第23届“保险：数学和经济学”国际年会（简称IME年会）在德国慕尼黑举行。我院2017精算研焦展翼、林荔圆、王奕可、张一骏受邀参加会议并做学术报告。
在会上，周明研究员指导的硕士生焦展翼做了题为“Optimal retention rate in risk pooling arrangement with moral hazard”分会场报告。他研究了在道德风险下最优风险分摊问题，以最大化效用为目标，建立了最优风险池容量模型及最优自留率模型。
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| 焦展翼在年会上宣讲论文 |
硕士生林荔圆做题为“Non-exponential Discounting Portfolio Management and insurance With Habit Formation”分会场报告。她在传统的最优消费-投资-保险问题中引入了非指数时间贴现函数和消费习惯，使原来的模型可以更好的描述个体的特征，进而运用扩展HJB方程得到了均衡的消费，投资和寿险策略，并进行了数值模拟。
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| 林荔圆在年会上宣讲论文 |
硕士生王奕可做题为“Optimal consumption-portfolio decision with habit formation in a Markovian regime-switching jump-diffusion model”分会场报告。他主要讨论了随宏观环境系统性变化的消费习惯，以及相应的个体效用最大化模型，给出了绕过偏微分-差分方程求解动态最优策略的方法，对该类带跳过程的优化问题求解具有启发意义。
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| 王奕可在年会上宣讲论文 |
郑苏晋教授指导的硕士生张一骏做题为“Impact of Minimum Capital Requirement of Market Risk on Asset Allocation in Life Insurance Company under Internal Model and Standard Formula in China”分会场报告。他在马科维茨投资组合理论基础上，求解了寿险公司在“偿二代”下满足市场风险最低资本要求的资产配置，并分析标准法和内部模型法下的偿付能力情况。
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| 张一骏在年会上宣讲论文 |
据悉，IME年会是精算科学领域最大最顶级的国际会议，汇集来自行业与学术界的保险、精算科学、金融、风险管理和应用领域的专家，便于对精算科学领域最新发展感兴趣的研究人员和实践者彼此合作和学习。该会议首届于1997年在荷兰阿姆斯特丹举行，此后每年一次，交替在欧洲与其它大洲的城市举办。本届年会包括6场主会场报告和270余场分会场报告，共吸引了400余位国内外金融与保险精算领域的专家学者参加，报告主题涉及保险定价、寿险、非寿险、年金、风险管理、破产理论、基金管理、系统性风险、随机建模、数据科学、行为保险、机制转移等多个分领域。
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| 与会人员合影留念 |
以上四位硕士研究生此次参会得到中央财经大学保险学院学术交流支持计划的资助。
