为进一步推动我国风险管理与精算事业发展，促进学术交流，创新人才培养模式，2024年11月2-3日，由中国现场统计研究会风险管理与精算分会和上海财经大学联合主办的第十五届中国风险管理与精算论坛在上海财经大学金融学院成功举行。我校保险学院副院长郑苏晋教授、池义春研究员、韦晓副教授等以及我院在读博士生、硕士生和本科生十余人参加了本次论坛。
与会师生合影
11月3日，池义春研究员在第15届中国风险管理与精算论坛的大会报告中就论文“Optimal insurance design under asymmetric Nash bargaining”进行汇报。池义春研究员在文章中构建了一个风险中性保险公司与风险规避个体之间的保险合同谈判模型，在不对称纳什谈判框架下，分析了最优保险合同的设计，并将其应用于评估不同市场结构下保险合同的最优性。研究试图为理解低免赔额偏好的成因提供理论依据，并为保险合同设计提供政策建议。
池义春研究员作学术报告
11月2日下午，韦晓副教授报告了题为“Enhancing Valuation of Variable Annuities in Lévy Models with Stochastic Interest Rate”的学术论文。她详细阐述了基于Hull-White随机利率和Lévy市场环境的带有最低保证和退保选项的变额年金定价研究。她的研究采用树方法与有限差分技术相结合的混合数值方法进行计算，并通过比较静态分析探讨了利率参数对最优退保保费的影响，强调了随机利率在变额年金定价中的重要性。
韦晓副教授在分会场作学术报告
在2号下午的分会场报告中，崔锦枫同学在平行论坛10对论文“董事高管责任保险能提高分析师预测质量吗？——基于信息披露和ESG表现的视角”进行汇报。他认为高质量的分析师预测报告对打破投资者信息壁垒、提高资本市场运作效率至关重要。董事高管责任保险对上市公司信息披露质量和公司治理表现有显著影响，并且能提高分析师预测质量。
崔锦枫同学在分会场进行汇报
在研究生竞赛中，郑苏晋教授指导的2023级精算学硕士研究生王兆易、毕李一通参加了研究生风险管理案例竞赛，提交作品是《准则切换对寿险产品新业务价值的影响对比研究》。文章定量对比了新旧准则下不同保险产品新业务价值的变化，最终获得了竞赛三等奖。
王兆易和毕李一通同学在研究生竞赛中进行汇报
在本科生竞赛中，王丽珍教授指导的韩子昂、李佳轩、罗苑菁、盛语宸、王熠曈、蔡俊辉本科参加本科生保险产品设计案例竞赛，提交作品为《基于Anderson行为模型的老年人养老需求分析调查研究——以北京市老年人为例》，他们以Anderson行为模型为基础，将养老需求纳入倾向、使能、需求性因素构建三个Logistic回归进行需求因素分析，最终获得优胜奖。
韩子昂等同学在本科生竞赛中进行汇报
返校后，崔锦枫同学于11月15日（周五）上午10:30在沙河校区二教214举办了学术报告分享会，并与多位保险学院研究生分享了研究成果与参会心得。同学们在认真听取汇报的同时，也积极与崔锦枫同学就论文内容展开了探讨和交流。
崔锦枫同学在学校进行汇报
参会和校内汇报结束后，部分与会同学分享了自己的感悟。
王兆易：参加中国风险管理与精算论坛是一次难得的学习和交流机会。论坛上，专家们对当前风险管理领域的最新发展、挑战和机遇进行了深入的探讨。作为一名精算专业的学生，我被这些前沿的讨论深深吸引。专家们分享的案例分析和模型构建让我对精算工作的实际应用有了更直观的认识。此外，论坛也提供了一个宝贵的平台，让我有机会与来自不同背景的专业人士交流，这对我的职业发展无疑是一个巨大的推动力。我期待将论坛中学到的知识和见解应用到我的学习和未来的工作中。
毕李一通：中国风险管理与精算论坛是一个充满活力和智慧的盛会。在这里，我不仅学到了精算学的最新理论，还见证了它在实际工作中的应用。论坛上，专家们对风险管理的深刻见解让我对这个行业有了全新的认识。此外，这次论坛让我能够与业界领袖面对面交流，这对我来说是一次宝贵的学习机会。他们的经验和建议对我未来的职业规划有着重要的指导意义。我期待将这些宝贵的经验转化为实际行动，为精算行业的发展贡献自己的力量。
本次师生得到了“保险学院学术会议支持计划”资助。
（撰稿：王兆易、毕李一通；审稿：郑苏晋；编辑：王维；审核：周桦）
