2025年10月31日，我院于沙河校区学院楼13号215教室成功举办了第270期精算论坛。本次论坛特邀华东师范大学统计学院教授、博士生导师范堃教授，围绕以“缓解气候风险的最佳时机”这一专题，为在场师生带来前沿学术内容与实践应用的深度解读。讲座由刘敬真教授主持，我院伍慧玲教授、王玲老师以及博士、硕士研究生共同参与并聆听了报告。

讲座伊始，范堃教授从绿色技术成本的不确定性与气候变暖的跳跃-扩散冲击出发，系统梳理了最优停时方法在碳中和研究中的应用脉络，对比了确定性损害函数与随机系统下投资阈值文献，指出现有研究大多未涉及“终端碳预算约束”这一现实难题。她以“政府债务稳定”作类比，现场构建带终端状态约束的帕累托博弈模型：将未来某一时点碳排放必须低于给定上限作为“终端债务约束”，把企业绿色技术投资时机问题转化为随机微分博弈框架下的帕累托有效策略设计。针对求解难题，范老师提出“加权和优化+对偶理论”的路线——通过引入广义格林函数与黏性解，将带约束的帕累托博弈转化为无约束的最优停时问题，并推导出绿色技术投资阈值的半显式解，严格证明了最优策略的存在唯一性。在互动环节中，伍慧玲教授与范堃教授就气候政策以及研究数据等方面进行了更深入的交流。

在讲座尾声，主持人刘敬真教授对范堃教授的分享表达了诚挚的感谢，并指出本次讲座围绕气候风险与绿色技术的前沿问题展开，不仅系统梳理了随机博弈与终端约束的理论脉络，还通过政策案例充分展示了模型在碳市场、绿色金融中的落地价值，为在场师生搭建了一座通往气候金融前沿的桥梁。与会师生纷纷表示，通过此次报告对带约束的随机微分博弈有了更立体的认知，对后续科研选题与模型方法提供了指引，对碳中和与随机控制交叉研究的未来充满期待。

（撰稿：李秉轩；审稿：刘敬真，王庆焕；编辑：薛丽娜；审核：郑苏晋）