2025年12月24日星期三下午，来自俄罗斯南方联邦大学数学、力学与计算机科学研究所的Oleg Kudriavtsev教授受邀在中央财经大学沙河校区13号楼209教室为与会师生带来题为“Contemporary problems of computational finance”的学术报告，本次论坛由中国精算研究院韦晓副教授主持。

本次报告主要探讨计算金融数学中的一个关键问题：期权定价。Kudriavtsev教授考虑能够模拟价格跳跃变化的Lévy过程作为标的资产模型，该模型能刻画金融资产价格的跳跃性和厚尾特征，可弥补经典的Black Scholes模型在这方面的局限性。Kudriavtsev教授介绍了基于Lévy模型下的期权定价方法：基础Wiener-Hopf分解方法、Wiener-Hopf蒙特卡洛模拟方法、快速Wiener-Hopf分解方法、Projection方法、有限微分方法、将传统方法结合机器学习的混合方法等，并总结了各种方法的优劣性、适用性和局限性，同时也指出了机器学习与传统方法融合以加速定价，但应作为数学基础的补充而非替代，以确保方法的稳健性和可解释性。

在随后的讨论环节，参会老师们提出了两个问题，第一个问题是是否在定价中可以利用大语言模型，对此Kudriavtsev教授认为其并非计算工具而应该作为辅助的思考工具；第二个问题对具体模型和方法展开了讨论，探讨其推广到保险精算应用的可能性。Kudriavtsev教授的报告为在场师生提供了宝贵的学术启示和思考方向，此次精算论坛在热烈的学术交流氛围中圆满结束。

(撰稿:刘英杰；审稿:韦晓、王庆焕；编辑:薛丽娜；审核:郑苏晋)